تمام طبقهبندیهای MeetNeed
مشاهده همه دورهها
مشاهده همه دورهها
مشاهده همه دورهها
مشاهده همه دورهها
مشاهده همه دورهها
مشاهده همه دورهها
مشاهده همه دورهها
مشاهده همه دورهها
مشاهده همه دورهها
مشاهده همه دورهها
مشاهده همه دورهها
مشاهده همه دورهها
سریزمانی عبارت است از سری دادههایی که ازمشاهده یک پدیده در طول زمان بدست آمدهاند. مثالهای آن در اقتصاد (مانند قیمت سهام در روزهای متوالی، صادرات در ماههای متوالی، متوسط درآمد در ماههای متوالی…) بازاریابی (تجزیه و تحلیل ارقام فروش در هفته یا ماههای متوالی) جمعیت شناسی و کلیه علوم مهندسی و… دیده میشود. هدف از تجزیه و تحلیل سریهای زمانی، کشف و شناسایی مدل احتمالی مولد داده و پیشبینی مقادیر آینده است.
همچنین با توجه به پایین بودن دادهها و کوتاهی طول دوره دادههای مورد بررسی برای یک کشور، شرکت یا فرد ویژه، استفاده از دادههای پنل یا تابلویی در مطالعات اقتصادسنجی گسترش قابل ملاحظهای یافته است از دادههای پنلی برای مواردی که مسائل را نمیتوان صرفا به صورت سریزمانی یا برش مقطعی بررسی کرد، استفاده میشود. تلفیق دادههای سری زمانی با دادههای مقطعی نه تنها میتواند اطلاعات سودمندی را برای تخمین مدلهای رگرسیونی فراهم آورد.
بلکه بر مبنای نتایج بدست آمده میتوان توصیههای سیاستگذاری درخور توجهی نیز بعمل آورد. در این دوره، ابتدا مباحث مقدماتی و اصول اولیه به صورت تئوریک ارائه میگردد و پس از معرفی نرمافزار، تکنیکهای کاربردی جهت استفاده از سریهای زمانی در نرمافزار Eviews ارائه میگردد. همچنین تلاش خواهد شد با رویکردی کاربردی، شرکتکنندگان با روشهای تخمین الگوهای پنل استاتیک و پویا در نرمافزارهای Eviews و Stata آشنا شوند و در نهایت بتوانند مدلهای پیشرفته پنلدیتا را در این نرم افزارها اجرا نموده و مورد استفاده قرار دهند.
سرفصلها:
۱ – مقدمهای بر اقتصادسنجی و سنجی مالی
نظریه رگرسیون و معرفی روش حداقل مربعات در تخمین توابع (OLS)
اقتصادسنجی مالی و حوزههای کاربرد آن
ایجاد و مدیریت فایل، ورود داده، محاسبات مقدماتی و آمار پایه در Eviews
خواندن از فایلهای اکسل و دستورهای Import و Export
برآورد رگراسیونهای ساده و چندگانه، تفسیر نتایج و پیشبینی
تحلیل کامل خروجی نرمافزار در مدل OLS و بررسی معیارهای خوبی برازش و خوبی مدل
آزمون محدودیت بر روی ضرایب
آزمون متغیرهای حذف شده و اضافی
بررسی مشکل خودهمبستگی در مدل و رفع آن
بررسی مشکل واریانس ناهمسانی در مدل و رفع آن
آزمون ثبات ساختاری
بررسی رابطه علی معلولی بین متغیرها و انجام آزمون علیت گرینجر
مقدمهای بر برنامهنویسی در Eviews
کارگاه تجربی جهت مرور مطالب بخش اول
۲ – سریهای زمانی تک متغیره خطی و کاربرد آنها در پیشبینی
معرفی و تعریف دادههای سری زمانی و مدلهای سری زمانی
سریهای زمانی مدلهای ARIMA، SARIMA و ARFIMA
تجزیه سریهای زمانی عنصر غیرقابل مشاهده در سریهای زمانی و استخراج سیگنال
مانایی، ریشه واحد و آزمون آن
انتخاب مدل مناسب ARMA) P,Q) و آزمونهای تشخیص
مدلهای بازگشت به میانگین، بازگشت به روند و گام تصادفی و کاربرد مالی: آزمون نسبت واریانس
کارگاه تجربی جهت مرور مطالب بخش دوم
۳ – سریهای زمانی تک متغیره غیرخطی در بازارهای مالی
مدل خود رگرسیو آستانهای، دوخطی و انتقال هموار
مارتینگلها، نوسان تصادفی، دینامیک غیرخطی و آشوب، و آزمونهای روابط غیرخطی
تخمین مدلهای غیرخطی در Eviews
آزمونهای روابط غیرخطی
۴ – تخمین سریهای زمانی چند متغیره و پیشبینی در بازارهای مالی
مقدمهای بر مدلهای VARMA و VAR
همانباشتگی، همانباشتگی چندگانه و همانباشتگی غیرخطی و همانباشتگی آستانهای
کاربرد همانباشتگی در پیشبینی قیمتهای نقد با استفاده از قراردادهای آتی کاربرد همانباشتگی در تحلیل پرتفو، همانباشتگی آستانهای و آربیتراژ، حباب و همانباشتگی
پیشبینی سریهای زمانی چند منظوره
کارگاه تجربی جهت مرور مطالب بخش سوم و چهارم
۵ – تخمین مدلهای تکعاملی و چند عاملی
تحلیل مؤلفههای اصلی و تحلیل عاملی
تخمین مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای (CAPM)
تحلیل عاملی در Eviews
تخمین دومرحلهای و تکمرحلهای (مبتنی بر تحلیل عاملی)
۶ – مدلهای نوسان شرطی و مدلسازی ریسک
مقدمهای بر نوسان و ناهمسانی واریانس شرطی (مدلهای ARCH، GARCH)
تخمین مدلهای نوسان شرطی با استفاده از Eviews
محاسبات مربوط به ارزش در معرض ریسک VaR
روشهای ناپارامتری بهدست آوردن توابع چگالی بازده و VaR
مدلهای نوسان شرطی چندمنظوره و روابط بین بازارهای مالی
تخمین مدلهای نوسان شرطی چند متغیره
۷ – اقتصادسنجی دادههای پنل (Panel Data)
آشنایی با نحوه ورود دادههای پنل در نرمافزار Eviews
تخمین الگوی اثرات ثابت در نرمافزار Eviews
تخمین الگوی اثرات تصادفی در نرمافزار Eviews
آزمونهای F لیمرو و هاسمن در نرمافزار Eviews
تخمین الگوهای پنل پویا به روش گشتاورهای تعمیم یافته (Dynamic Panel) در نرمافزار Eviews
آزمون ریشه واحد در دادههای پنل (Panel Unit Root) در نرمافزار Eviews
۸ – اقتصادسنجی دادههای پنل (Panel Data) در Stata
آشنایی با نحوه ورود دادههای پنل در نرمافزار Stata
تخمین الگوی اثرات ثابت در نرمافزار Stata
تخمین الگوی اثرات تصادفی در نرمافزار Stata
آزمونهای F لیمرو هاسمن در نرمافزار Stata
تخمین الگوهای پنل لوچیت و پنل پروبیت در Stata
مخاطبین:
دانشجویان رشتههای مالی، علوم اقتصادی، مدیریت و علوم اجتماعی
کارشناسان بانکها و موسسات تحقیقاتی، شرکتهای بیمه، شرکتهای سرمایهگذاری و …
کارشناسان و پژوهشگران حوزههای علوم اقتصادی، مالی، علوم مدیریتی و علوم اجتماعی
سازمانها و موسسات دولتی